La publicación internacional de economía y finanzas Nueva Época publicó el artículo del docente Manuel Martínez sobre renta fija en Colombia.
La revista mexicana de economía y finanzas Nueva Época - Remef incluyó en su última edición una rigurosa investigación de Manuel Andrés Martínez, profesor del departamento de Economía de la Universidad Central.
Los resultados del trabajo, recopilados en el artículo ‘Pronóstico de un título de renta fija en Colombia’, fueron valorados por la importante publicación, que está indexada a Latindex, Scielo, Dialnet y Redalic, que son las bases internacionales que avalan las publicaciones científicas.
Nueva Época - Remef es una publicación trimestral. El comité editorial está conformado por destacadas personalidades, incluso, algunos ganadores del Premio Nobel. Su objetivo es permitir y estimular la comunicación científica y el intercambio de ideas entre académicos, tomadores de decisiones de los diferentes sectores y encargados de diseñar e instrumentar las políticas económicas y financieras.
La investigación de Martínez, realizada en conjunto con Miller Janny Ariza (docente de la Universidad Piloto de Colombia) logra pronosticar a través de modelos matemáticos, físicos y económicos, la tendencia de los precios de las acciones o de cualquier otro instrumento financiero. Lea el artículo aquí.
Orgullo UC
Manuel Andrés Martínez es economista con doble titulación en Finanzas y Comercio Exterior, maestría en Ingeniería Estocástica con énfasis en Instrumentos Financieros de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich (Alemania).
Durante dos años consecutivos ha sido uno de los invitados al Congreso de Investigación Financiera IMEF, en México. Este año, durante el encuentro realizado en la ciudad de Guadalajara presentó su ponencia: ‘Optimización fraccional de un portafolio accionario del MILA’.
En el 2015 se presentó una alternativa a la medición de los títulos de renta fija. Este año seguimos trabajando en estos modelos, pero lo que hicimos fue un portafolio de acciones para el mercado en la bolsa de México, Chile, Perú y Colombia.
Manuel Andrés Martínez,docente de Economía de la UC.
En el VI Congreso de Investigación Financiera IMEF 2016, Martínez estuvo al lado de uno de los investigadores más importantes que ha trabajo modelos de tasas de interés a partir de la solución de ecuaciones parciales diferenciales, conocido como el Modelo Vasicek.
Oldrich Vasicek tiene un doctorado en teoría de probabilidad de la Charles University en Praga. Bloomberg incluyó su paper Probability of Loss on Loan Portfolio como uno de los 19 más influyentes en la historia de las finanzas cuantitativas.
